Сравнение TRIP с MGNX
TRIP (TripAdvisor, Inc.) and MGNX (MacroGenics, Inc.) are both stocks. TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while MGNX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TRIP returned -12.65%/yr vs -18.86%/yr for MGNX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRIP и MGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIP показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у MGNX с доходностью 142.24%. За последние 10 лет акции TRIP превзошли акции MGNX по среднегодовой доходности: -12.65% против -18.86% соответственно.
TRIP
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- -5.08%
- 5 лет*
- -17.78%
- 10 лет*
- -12.65%
- Всё время*
- -4.32%
MGNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.66%
- 6 месяцев
- 125.43%
- С начала года
- 142.24%
- 1 год
- 130.77%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -30.78%
- 10 лет*
- -18.86%
- Всё время*
- -13.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.27M | $5.02M | |
| $41.10M | $41.74M | $46.50M |
Сравнение доходности по годам TRIP и MGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | -3.91% | -1.42% | -31.40% | 19.74% | -34.04% | -5.28% | -5.27% | -36.67% | 56.53% | -25.68% |
MGNX MacroGenics, Inc. | 142.24% | -50.46% | -66.22% | 43.37% | -58.19% | -29.79% | 110.11% | -14.33% | -33.16% | -7.05% |
Correlation
The correlation between TRIP and MGNX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between TRIP and MGNX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIP:
$1.63B
MGNX:
$247.90M
TRIP:
$0.16
MGNX:
-$1.11
TRIP:
0.88
MGNX:
1.57
TRIP:
2.59
MGNX:
11.67
TRIP:
$1.88B
MGNX:
$157.08M
TRIP:
$1.24B
MGNX:
$98.53M
TRIP:
$190.70M
MGNX:
-$59.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIP vs. MGNX — Ранг доходности на риск
TRIP
MGNX
Сравнение TRIP c MGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и MacroGenics, Inc. (MGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIP | MGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.85 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.39 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIP и MGNX
Максимальная просадка TRIP за все время составила -90.57%, что меньше максимальной просадки MGNX в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и MGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIP | MGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -97.36% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -34.16% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -95.06% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.59% | -96.15% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.86% | -97.02% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.73% | -90.30% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.29% | -58.74% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.60% | 15.71% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIP и MGNX
Текущая волатильность для TripAdvisor, Inc. (TRIP) составляет 13.44%, в то время как у MacroGenics, Inc. (MGNX) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что TRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIP | MGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 22.08% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.77% | 64.40% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.08% | 90.69% | -39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 93.29% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 115.86% | -63.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIP и MGNX
Ни TRIP, ни MGNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNX MacroGenics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIP и MGNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TripAdvisor, Inc. и MacroGenics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIP and MGNX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNX has higher volatility (22.08%) compared to TRIP (13.44%). In terms of maximum drawdown, TRIP dropped -90.57% vs MGNX's -97.36%.
MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIP и MGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор