PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с FSHOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XHB returned 12.71%/yr vs 14.56%/yr for FSHOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XHB charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности XHB и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 12.71% против 14.56% соответственно.

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%

FSHOX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.90%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.02%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		4.84%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between XHB and FSHOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.91

The correlation between XHB and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

XHB vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.63

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.09

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.75

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

1.96

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBFSHOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XHB и FSHOX

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-61.68%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-16.54%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-24.76%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-33.23%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-43.67%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-9.60%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-9.84%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

6.32%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и FSHOX

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.20%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

15.72%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.86%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

21.69%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.49%

+4.93%

Сравнение комиссий XHB и FSHOX

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и FSHOX

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSHOX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.14%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XHB and FSHOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to FSHOX (6.20%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs FSHOX's -61.68%.

FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор