PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSI.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSI.L с XBCU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XGSI.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs 15.05%/yr for XBCU.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XGSI.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 20.50%.

XGSI.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.92%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.41%
С начала года
20.50%
6 месяцев
21.95%
1 год
41.16%
3 года*
19.06%
5 лет*
15.05%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSI.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		-0.60%4.05%1.18%5.88%-13.31%-2.49%5.86%7.44%2.13%1.25%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		20.50%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%6.43%

Correlation

The correlation between XGSI.L and XBCU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

-0.07

The correlation between XGSI.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XGSI.L:
XGSI.L с CCLFXXGSI.L с VAGF.DEXGSI.L с EGOG.LXGSI.L с GOVD.LXGSI.L с GAGG.LXGSI.L с GLDXGSI.L с AEGG.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XGSI.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSI.L
Ранг доходности на риск XGSI.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSI.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSI.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSI.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSI.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSI.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.28

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.78

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.39

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

12.28

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSI.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSI.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSI.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSI.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.28

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.81

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XGSI.L и XBCU.L

Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSI.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-62.86%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-9.34%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.29%

-12.95%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-27.83%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-4.79%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-28.65%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.34%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSI.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.42%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSI.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.63%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

15.32%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

17.98%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

18.89%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

16.62%

-11.87%

Сравнение комиссий XGSI.L и XBCU.L

XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSI.L и XBCU.L

Ни XGSI.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGSI.L and XBCU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGSI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGSI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XGSI.L is categorized as Global Bonds, while XBCU.L is Commodities. XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор