Сравнение XGSI.L с EGOG.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds - XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.67%/yr vs -1.83%/yr for EGOG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EGOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как EGOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGSI.L показывает доходность -0.36%, а EGOG.L немного выше – -0.35%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
EGOG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSI.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -2.49% | -0.05% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.35% | 11.03% | 0.81% | 8.78% | -20.85% | -3.76% | 2.57% |
Correlation
The correlation between XGSI.L and EGOG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.18 |
Over the past year, XGSI.L and EGOG.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
EGOG.L
Сравнение XGSI.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.57 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и EGOG.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки EGOG.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -32.04% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -5.30% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -10.60% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -32.04% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.81% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -12.45% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.40% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и EGOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.47%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.83% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.57% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 10.72% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 20.33% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 19.81% | -15.04% |
Сравнение комиссий XGSI.L и EGOG.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EGOG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и EGOG.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGSI.L and EGOG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGOG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGOG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.20% for EGOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор