PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 17.72%/yr for AAAU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.05%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

AAAU

1 день
-3.64%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.64%
1 год
28.42%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и AAAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.05%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%10.57%

Correlation

The correlation between XGDU.L and AAAU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between XGDU.L and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

XGDU.L vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.45

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

3.62

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.06

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и AAAU

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-21.63%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-20.00%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-20.00%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-20.94%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-20.00%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.19%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

7.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и AAAU

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.66%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

23.25%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

26.59%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.90%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.04%

+0.27%

Сравнение комиссий XGDU.L и AAAU

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и AAAU

Ни XGDU.L, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and AAAU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

XGDU.L is categorized as Precious Metals, while AAAU is Gold. XGDU.L tracks Gold, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.18% for AAAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор