Сравнение XGDU.L с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XGDU.L и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGDU.L и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 10.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 10.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.L показывает доходность 10.77%, а GLDM немного ниже – 10.46%.
XGDU.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGDU.L и GLDM
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGDU.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XGDU.L
GLDM
Сравнение XGDU.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.35 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.74 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 10.04 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XGDU.L и GLDM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и GLDM
Ни XGDU.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и GLDM
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGDU.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -21.63% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -19.14% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -20.92% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -11.68% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -6.05% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.22% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и GLDM
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 10.44% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 24.12% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 27.58% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.65% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.78% | +0.41% |