PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDU.L с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

XGDU.L и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDU.L и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		8.45%64.71%26.20%13.45%0.32%2.77%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.L показывает доходность 8.45%, а IAUM немного ниже – 8.33%.

XGDU.L

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.45%
6 месяцев
21.91%
1 год
49.12%
3 года*
32.79%
5 лет*
21.87%
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с GLDMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий XGDU.L и IAUM

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

XGDU.L vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.60

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.38

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.28

-0.18

Корреляция

Корреляция между XGDU.L и IAUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и IAUM

Ни XGDU.L, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и IAUM

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDU.LIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-20.87%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.15%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-13.42%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.99%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и IAUM

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDU.LIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

10.44%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

24.10%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

27.61%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.80%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.80%

-0.59%