PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDU.L с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

XGDU.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDU.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		8.45%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.41%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%31.09%
Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%.

XGDU.L

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.45%
6 месяцев
21.91%
1 год
49.12%
3 года*
32.79%
5 лет*
21.87%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.43%
1 год
17.35%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с GLDMXGDU.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий XGDU.L и VUSA.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

XGDU.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.08

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.58

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.55

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

11.14

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.08

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.20

Корреляция

Корреляция между XGDU.L и VUSA.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и VUSA.L

XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и VUSA.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDU.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-25.47%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-7.11%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-20.94%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-4.46%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.22%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.97%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и VUSA.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDU.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

4.28%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

8.66%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

16.01%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.70%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.19%

+1.02%