PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDU.L с PPFB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE).

XGDU.L и PPFB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDU.L и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		10.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-0.02%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		8.53%68.33%26.50%12.88%1.14%-0.58%
Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 8.53%.

XGDU.L

1 день
3.30%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
23.43%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
22.38%
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
3.17%
1 месяц
-9.77%
С начала года
8.53%
6 месяцев
23.47%
1 год
52.70%
3 года*
34.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с GLDMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Сравнение комиссий XGDU.L и PPFB.DE

И XGDU.L, и PPFB.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

XGDU.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LPPFB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.03

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.52

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.05

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.35

11.71

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.30

-0.18

Корреляция

Корреляция между XGDU.L и PPFB.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и PPFB.DE

Ни XGDU.L, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и PPFB.DE

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и PPFB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDU.LPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-16.60%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-16.60%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-9.03%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.12%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и PPFB.DE

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDU.LPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

10.78%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

21.64%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

25.84%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.28%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.28%

-0.09%