Сравнение XGDU.DE с LQDH
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XGDU.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 6.41%/yr for LQDH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 4.20%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 4.20% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -0.85% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and LQDH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between XGDU.DE and LQDH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
LQDH
Сравнение XGDU.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.08 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.52 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и LQDH
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -23.50% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -3.43% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -12.59% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -12.59% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -3.27% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.79% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.34% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и LQDH
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 1.12% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 4.35% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 6.45% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 8.07% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 9.17% | +6.61% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и LQDH
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и LQDH
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.96% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and LQDH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор