Сравнение XGDU.DE с LQDH
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XGDU.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 6.21%/yr for LQDH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 5.71%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.71% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -0.68% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and LQDH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between XGDU.DE and LQDH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
LQDH
Сравнение XGDU.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.02 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 8.79 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и LQDH
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -23.50% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -3.43% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -12.59% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -12.59% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -1.86% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.78% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.18% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и LQDH
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 1.44% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 4.42% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 6.38% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 8.04% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 9.14% | +9.62% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и LQDH
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и LQDH
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and LQDH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
XGDU.DE is categorized as Gold, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор