Сравнение XGDU.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XGDU.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 9.96% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -0.49% |
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.DE показывает доходность 9.96%, а GLD немного выше – 10.30%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 22.75%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGDU.DE и GLD
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GLD
Сравнение XGDU.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.32 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.00 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XGDU.DE и GLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLD
Ни XGDU.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GLD
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -45.56% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -19.21% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -21.03% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -11.71% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -16.17% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.25% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GLD
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 10.37% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 23.27% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 25.71% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.48% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.82% | +0.89% |