PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDU.DE с XSLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE).

XGDU.DE и XSLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		9.96%49.11%34.18%9.42%7.01%3.80%-2.93%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-2.51%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%43.17%

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -2.51%.

XGDU.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.96%
6 месяцев
24.94%
1 год
42.06%
3 года*
31.12%
5 лет*
22.75%
10 лет*
—

XSLE.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
55.64%
1 год
113.49%
3 года*
40.95%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с PPFB.DE
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.LXSLE.DE с XNAQ.L

Сравнение комиссий XGDU.DE и XSLE.DE

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

XGDU.DE vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.DEXSLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.11

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.38

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.73

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

8.50

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.DE vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLE.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.DEXSLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.59

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.42

Корреляция

Корреляция между XGDU.DE и XSLE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и XSLE.DE

Ни XGDU.DE, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и XSLE.DE

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки XSLE.DE в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и XSLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDU.DEXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-42.43%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-41.35%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-41.35%

+24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-34.43%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-17.84%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

13.29%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и XSLE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 11.28%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDU.DEXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

18.30%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.10%

51.61%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

53.44%

-29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

34.00%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

34.38%

-18.67%