PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGDU.DE с PPFB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE).

XGDU.DE и PPFB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGDU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		8.00%49.11%34.18%9.42%7.01%3.68%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		8.00%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XGDU.DE на уровне 8.00% и PPFB.DE на уровне 8.00%.

XGDU.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
23.42%
1 год
40.30%
3 года*
30.17%
5 лет*
22.31%
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.47%
С начала года
8.00%
6 месяцев
23.43%
1 год
40.20%
3 года*
30.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DE
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Сравнение комиссий XGDU.DE и PPFB.DE

И XGDU.DE, и PPFB.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

XGDU.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.DEPPFB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.63

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

9.92

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.DE vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.DEPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между XGDU.DE и PPFB.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и PPFB.DE

Ни XGDU.DE, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и PPFB.DE

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и PPFB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGDU.DEPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-16.60%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-16.60%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-10.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.12%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и PPFB.DE

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеют волатильность 11.35% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGDU.DEPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

11.31%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

21.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

23.85%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.07%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.07%

-0.35%