Сравнение XGDU.DE с IAUM
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while IAUM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 17.85%/yr vs 17.92%/yr for IAUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -4.45%.
XGDU.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.41% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 6.54% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -4.45% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | 5.68% | 8.70% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and IAUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between XGDU.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
IAUM
Сравнение XGDU.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и IAUM
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки IAUM в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -23.82% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -23.82% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -23.82% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -23.82% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -23.10% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -4.67% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 10.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и IAUM
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.85% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 22.25% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 25.99% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.94% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.87% | +1.91% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и IAUM
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и IAUM
Ни XGDU.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and IAUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.DE.
XGDU.DE tracks Gold, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор