PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с IAUI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. XGDU.DE is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 23.53% vs 13.98% for IAUI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -4.66%.

XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

IAUI

1 день
0.89%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.70%
1 год
13.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и IAUI

2026 (YTD)2025
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-5.61%26.67%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-4.66%16.91%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and IAUI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between XGDU.DE and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DE
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

XGDU.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.DEIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.69

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

2.07

+0.41

XGDU.DE vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и IAUI

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DEIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-20.23%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-20.23%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-19.52%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.15%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.78%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и IAUI

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DEIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.45%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

18.74%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

20.41%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

20.05%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.05%

-1.29%

Сравнение комиссий XGDU.DE и IAUI

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и IAUI

XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%.

ПозицияTTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.06%6.88%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and IAUI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

XGDU.DE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Neos. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.78% for IAUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор