Сравнение XGDU.DE с GLDM
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 19.58%/yr vs 19.80%/yr for GLDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 5.05%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 9.42% | 7.01% | 3.80% | -2.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02% | 44.72% | 35.47% | 9.65% | 5.70% | 3.17% | -0.32% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and GLDM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between XGDU.DE and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GLDM
Сравнение XGDU.DE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.38 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GLDM
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.50% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -17.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.10% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -17.10% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -15.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -5.29% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 7.19% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GLDM
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.72% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 21.63% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 24.96% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.62% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.63% | +0.15% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и GLDM
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLDM
Ни XGDU.DE, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and GLDM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.DE.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. XGDU.DE tracks Gold, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор