Сравнение XGDU.DE с BGLD
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. XGDU.DE is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 17.85%/yr vs 11.44%/yr for BGLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и BGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как BGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -1.75%.
XGDU.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -6.41%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -6.41% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.15% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -1.75% | 17.24% | 29.84% | 9.84% | 3.62% | 1.12% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and BGLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between XGDU.DE and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. BGLD — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
BGLD
Сравнение XGDU.DE c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.09 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и BGLD
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.57%, что больше максимальной просадки BGLD в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -10.28% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -10.28% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -10.28% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -10.28% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -9.57% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.66% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 4.48% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и BGLD
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 2.75% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 9.50% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 11.75% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 10.41% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 10.18% | +8.60% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и BGLD
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и BGLD
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.32% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and BGLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
XGDU.DE is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and FT Vest. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор