Сравнение XGD.TO с IAUM
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds from iShares - XGD.TO tracks the S&P/TSX Global Gold Index while IAUM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGD.TO returned 41.93%/yr vs 31.21%/yr for IAUM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -2.97%.
XGD.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 54.75%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 12.82%
IAUM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -6.53%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGD.TO и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -5.99% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | 0.61% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.97% | 56.77% | 37.80% | 10.43% | 5.81% | 7.32% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and IAUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between XGD.TO and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. IAUM — Ранг доходности на риск
XGD.TO
IAUM
Сравнение XGD.TO c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.12 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.98 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и IAUM
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки IAUM в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -22.51% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -22.51% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -22.51% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.40% | -21.58% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -4.89% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 8.47% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и IAUM
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 8.68% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 24.08% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 27.34% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 19.04% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 19.04% | +14.53% |
Сравнение комиссий XGD.TO и IAUM
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и IAUM
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.88% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and IAUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор