Сравнение XGD.TO с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGD.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 15.45% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.60% | 5.81% | 38.01% | 12.92% | 10.67% | 27.79% | 0.64% | 5.48% | 11.74% | 13.88% |
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.71% против 13.52% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 107.51%
- 3 года*
- 46.66%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 18.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XGD.TO
BRK-B
Сравнение XGD.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGD.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | -0.70 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -0.84 | +3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.76 | +4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | -1.20 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGD.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.70 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.78 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XGD.TO и BRK-B составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и BRK-B
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.54% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и BRK-B
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGD.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -53.86% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.95% | -14.95% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -26.58% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -29.57% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -11.36% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.37% | -11.07% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 8.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и BRK-B
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 4.35% | +11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 11.83% | +24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.23% | 18.36% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 16.12% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 18.32% | +15.28% |