PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGD.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.81% соответственно.


XGD.TO

1 день
-3.65%
1 месяц
-18.26%
6 месяцев
-24.35%
С начала года
-12.85%
1 год
43.78%
3 года*
35.88%
5 лет*
20.25%
10 лет*
11.14%

BRK-B

1 день
0.91%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
1.24%
С начала года
0.60%
1 год
7.12%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
-12.85%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.56%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XGD.TO and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XGD.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XGD.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.59

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

1.28

+1.69

XGD.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и BRK-B

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGD.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-41.13%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.48%

-12.05%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-17.69%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-23.03%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-23.14%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-9.89%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-9.95%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

5.59%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и BRK-B

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGD.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

4.58%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

11.76%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.51%

15.49%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

18.04%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

20.40%

+13.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
0.94%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы


XGD.TO and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор