Сравнение XGD.TO с BRK-B
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 11.14%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.81% соответственно.
XGD.TO
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -18.26%
- 6 месяцев
- -24.35%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 11.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам XGD.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -12.85% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.56% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XGD.TO
BRK-B
Сравнение XGD.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.59 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 1.28 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и BRK-B
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -41.13% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -12.05% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | -17.69% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -23.03% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -23.14% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.48% | -9.89% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -9.95% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 5.59% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и BRK-B
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 4.58% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 11.76% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 15.49% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 18.04% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 20.40% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и BRK-B
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.94% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XGD.TO and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор