PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 12.82%/yr vs 14.43%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.82% против 14.43% соответственно.

XGD.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-9.97%
1 год
54.75%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.59%
10 лет*
12.82%

BRK-B

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
15.15%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-5.99%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.88%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XGD.TO and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XGD.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.27

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.46

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.34

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

0.72

+3.54

XGD.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и BRK-B

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-41.13%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-12.05%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-17.69%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-23.03%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-23.14%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.40%

-9.64%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-9.95%

-21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

5.61%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и BRK-B

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

3.92%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

11.26%

+25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

15.26%

+29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

18.05%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

20.40%

+13.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.88%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор