PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с BRK-B

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.79%/yr vs 13.59%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.59% соответственно.

XGD.TO

1 день
-2.80%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.35%
6 месяцев
8.72%
1 год
67.78%
3 года*
43.11%
5 лет*
22.30%
10 лет*
14.79%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-7.11%
1 год
-4.45%
3 года*
13.85%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		3.35%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.22%5.81%38.01%12.92%10.67%27.79%0.64%5.48%11.74%13.88%

Correlation

The correlation between XGD.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XGD.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.30

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.31

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.37

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.80

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.30

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и BRK-B

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-22.96%

-49.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-11.97%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.95%

-17.44%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-22.78%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-22.96%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-14.83%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-5.29%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

5.65%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и BRK-B

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

3.83%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

11.43%

+22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

15.08%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

16.09%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

18.31%

+15.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.60%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор