PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с ZGLD.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGD.TO с ZGLD.SW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW).

XGD.TO и ZGLD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и ZGLD.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGD.TO и ZGLD.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		8.29%58.60%36.26%10.70%6.00%-4.60%21.23%13.39%5.67%4.81%
Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у ZGLD.SW с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции ZGLD.SW по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.63% соответственно.

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%

ZGLD.SW

1 день
2.30%
1 месяц
-9.52%
С начала года
8.29%
6 месяцев
20.35%
1 год
43.76%
3 года*
33.78%
5 лет*
23.83%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TOXGD.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с VFV.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с XEQT.TO

Сравнение комиссий XGD.TO и ZGLD.SW

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZGLD.SW в 0.40%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Доходность на риск

XGD.TO vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOZGLD.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.81

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.31

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.88

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

11.38

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. ZGLD.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.SW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и ZGLD.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOZGLD.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между XGD.TO и ZGLD.SW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и ZGLD.SW

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и ZGLD.SW

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки ZGLD.SW в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и ZGLD.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

XGD.TOZGLD.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-38.49%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-16.91%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-16.94%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-16.94%

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-10.76%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-14.24%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.39%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и ZGLD.SW

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGD.TOZGLD.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

10.80%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

20.83%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.08%

24.56%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

16.05%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

15.21%

+18.38%