PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGD.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

XGD.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGD.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%22.38%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		10.24%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у ZGLD.TO с доходностью 10.24%.

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%

ZGLD.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
21.20%
1 год
44.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с QQQ

Сравнение комиссий XGD.TO и ZGLD.TO

XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

XGD.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.73

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.20

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.75

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

9.61

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ZGLD.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.28

-2.01

Корреляция

Корреляция между XGD.TO и ZGLD.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGD.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-17.23%

-55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-17.23%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-10.60%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-2.59%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.94%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и ZGLD.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGD.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

10.81%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

22.99%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.08%

26.02%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

20.69%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

20.69%

+12.90%