PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFRM.L и COMM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%9.41%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.59%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%
Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 22.59%.


XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%

COMM.L

1 день
-1.61%
1 месяц
8.58%
С начала года
22.59%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.72%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий XFRM.L и COMM.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.


Доходность на риск

XFRM.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LCOMM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.83

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

4.13

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.75

+2.32

XFRM.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между XFRM.L и COMM.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и COMM.L

Ни XFRM.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и COMM.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и COMM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XFRM.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-28.49%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.40%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-28.49%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.25%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-12.34%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и COMM.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFRM.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.83%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

13.35%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

16.70%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.61%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

15.39%

+2.87%