Сравнение XFRM.L с CMFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).
XFRM.L и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и CMFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFRM.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.42% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 8.16% | -8.64% | 2.76% |
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции XFRM.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.27% соответственно.
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
CMFP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFRM.L и CMFP.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Доходность на риск
XFRM.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
CMFP.L
Сравнение XFRM.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.93 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.86 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 9.45 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XFRM.L и CMFP.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и CMFP.L
Ни XFRM.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и CMFP.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и CMFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFRM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -50.47% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -6.63% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -23.51% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -23.95% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.36% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -24.75% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.65% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и CMFP.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.12% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 11.11% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 14.75% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.29% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.62% | +4.64% |