PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFRM.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.42%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-8.64%2.76%
Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции XFRM.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.27% соответственно.


XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%

CMFP.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.42%
6 месяцев
20.65%
1 год
21.37%
3 года*
10.38%
5 лет*
14.06%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий XFRM.L и CMFP.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

XFRM.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.44

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.93

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

3.86

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.45

+2.62

XFRM.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Корреляция

Корреляция между XFRM.L и CMFP.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и CMFP.L

Ни XFRM.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и CMFP.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XFRM.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-50.47%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.63%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-23.51%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-23.95%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.36%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-24.75%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.65%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и CMFP.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFRM.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.12%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

11.11%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

14.75%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.29%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

13.62%

+4.64%