Сравнение XFLX с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
XFLX и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 2.40% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и FLXR
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
XFLX vs. FLXR — Ранг доходности на риск
XFLX
FLXR
Сравнение XFLX c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.31 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.19 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.13 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 15.53 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.31 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.69 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и FLXR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и FLXR
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и FLXR
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -1.94% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -1.47% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.88% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.37% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.39% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и FLXR
FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.04% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.60% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 2.55% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.83% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.83% | +1.91% |