Сравнение XFIV с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
XFIV и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.85%.
XFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и GBIL
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
XFIV
GBIL
Сравнение XFIV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 16.24 | -15.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 84.40 | -82.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 25.69 | -24.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 200.79 | -199.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1,330.33 | -1,325.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 16.24 | -15.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 4.79 | -4.14 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и GBIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и GBIL
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.98% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и GBIL
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -0.76% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.02% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.04% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.00% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и GBIL
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.08% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.15% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.25% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.58% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 0.47% | +5.03% |