PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFH.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFH.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XFH.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFH.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		3.63%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%23.05%-10.97%17.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

XFH.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции XFH.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.81% соответственно.

XFH.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.60%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.61%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.90%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с HEFA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий XFH.TO и VOO

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

XFH.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFH.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.18

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.17

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

4.31

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFH.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFH.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.61

Корреляция

Корреляция между XFH.TO и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и VOO

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и VOO

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFH.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-33.99%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.98%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-24.52%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.99%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.55%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.72%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и VOO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFH.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.18%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.53%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.93%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.92%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.28%

-0.10%