Сравнение XFH.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
XFH.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFH.TO или VEQT.TO.
Основные характеристики
| XFH.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.13% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.23% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 9.73% |
| Макс. просадка | -33.85% | -30.45% |
| Текущая просадка | -3.05% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между XFH.TO и VEQT.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XFH.TO и VEQT.TO
С начала года, XFH.TO показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFH.TO и VEQT.TO
XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFH.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFH.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VEQT.TO в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.85% | 2.93% | 2.93% | 2.31% | 1.74% | 2.45% | 2.68% | 2.13% | 2.04% | 2.47% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.61% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFH.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFH.TO и VEQT.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.