Сравнение XFH.TO с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
XFH.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFH.TO или QQC.TO.
Основные характеристики
XFH.TO | QQC.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.92% | 18.42% |
Дох-ть за 1 год | 14.77% | 29.60% |
Дох-ть за 3 года | 5.62% | 11.07% |
Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.70 |
Дневная вол-ть | 10.89% | 16.84% |
Макс. просадка | -33.85% | -31.81% |
Текущая просадка | -3.24% | -6.33% |
Корреляция
Корреляция между XFH.TO и QQC.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XFH.TO и QQC.TO
С начала года, XFH.TO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 18.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFH.TO и QQC.TO
XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFH.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFH.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQC.TO в 0.52%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.85% | 2.93% | 2.93% | 2.31% | 1.74% | 2.45% | 2.68% | 2.13% | 2.04% | 2.47% |
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.52% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFH.TO и QQC.TO
Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и QQC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFH.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) составляет 4.64%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.