PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFH.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFH.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

XFH.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFH.TO и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		3.63%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%23.05%-10.97%17.50%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XFH.TO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции VIU.TO немного отстают с 9.64%.

XFH.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.60%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.61%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.90%

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOOXFH.TO с HEFA
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий XFH.TO и VIU.TO

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XFH.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFH.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.11

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.21

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFH.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFH.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между XFH.TO и VIU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и VIU.TO

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFH.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-29.15%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.74%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-25.35%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-29.15%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.04%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.39%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.09%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFH.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.97%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.52%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.02%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.58%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

15.00%

+1.18%