PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFH.TO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFH.TO с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

XFH.TO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFH.TO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		3.63%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%23.05%-10.97%17.50%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		5.55%18.86%23.48%17.68%1.92%18.51%0.37%21.36%-1.64%9.24%
Разные валюты инструментов

XFH.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции XFH.TO уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.04% соответственно.

XFH.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.60%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.61%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.90%

HEFA

1 день
1.31%
1 месяц
-1.55%
С начала года
5.55%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.57%
3 года*
18.72%
5 лет*
15.42%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO

Сравнение комиссий XFH.TO и HEFA

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XFH.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFH.TOHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.67

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.69

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.38

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFH.TO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFH.TOHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между XFH.TO и HEFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и HEFA

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.08%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и HEFA

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки HEFA в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

XFH.TOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-32.39%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.64%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-14.79%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-32.39%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.58%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.21%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.73%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и HEFA

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 5.92% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFH.TOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.12%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.05%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.52%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

14.69%

+1.49%