PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XFH.TO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFH.TO с HEFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XFH.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar DM xNA GR CAD, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFH.TO returned 10.50%/yr vs 13.57%/yr for HEFA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFH.TO charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFH.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции XFH.TO уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.57% соответственно.

XFH.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.26%
1 год
23.01%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.50%

HEFA

1 день
-0.60%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
8.82%
С начала года
15.27%
1 год
29.97%
3 года*
21.30%
5 лет*
16.58%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFH.TO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		11.26%21.68%12.60%18.31%-6.58%12.30%0.97%23.27%-10.81%17.68%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		15.27%18.89%23.34%17.47%1.17%19.53%-0.33%22.37%-1.71%8.77%

Correlation

The correlation between XFH.TO and HEFA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.77

The correlation between XFH.TO and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFH.TO и HEFA

Секторы
XFH.TO
HEFA

Финансовые услуги

22.6%
24.8%

Промышленность

20.3%
18.7%

Технологии

11.3%
13.5%

Здравоохранение

9.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.2%

Сырьевые материалы

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.7%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Финансовые услуги

XFH.TO
22.6%
HEFA
24.8%

Промышленность

XFH.TO
20.3%
HEFA
18.7%

Технологии

XFH.TO
11.3%
HEFA
13.5%

Здравоохранение

XFH.TO
9.6%
HEFA
10.5%

Потребительский циклический сектор

XFH.TO
8.3%
HEFA
7.2%

Сырьевые материалы

XFH.TO
6.8%
HEFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

XFH.TO
6.3%
HEFA
6.7%

Коммуникационные услуги

XFH.TO
4.7%
HEFA
3.7%

Энергетика

XFH.TO
3.7%
HEFA
3.3%

Коммунальные услуги

XFH.TO
3.6%
HEFA
3.7%

Недвижимость

XFH.TO
2.9%
HEFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с VOO
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

XFH.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFH.TOHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.20

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.10

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.24

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

13.01

-3.23

XFH.TO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и HEFA

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки HEFA в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFH.TOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-29.81%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.28%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-15.14%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-15.14%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-29.81%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.24%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.98%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и HEFA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFH.TOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.80%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.43%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.68%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.18%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.08%

-1.17%

Сравнение комиссий XFH.TO и HEFA

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и HEFA

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HEFA в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.08%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.12%2.16%2.47%2.93%2.93%2.38%1.85%2.60%2.86%2.26%2.17%2.62%

Часто задаваемые вопросы

XFH.TO and HEFA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

XFH.TO is categorized as Global Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. XFH.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.22% for XFH.TO and 0.35% for HEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор