Сравнение XFH.TO с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
XFH.TO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFH.TO или HEFA.
Основные характеристики
| XFH.TO | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.13% | 11.92% |
| Дох-ть за 1 год | 15.23% | 16.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 10.97% |
| Макс. просадка | -33.85% | -32.39% |
| Текущая просадка | -3.05% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между XFH.TO и HEFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XFH.TO и HEFA
С начала года, XFH.TO показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 11.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFH.TO и HEFA
XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFH.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFH.TO и HEFA
Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HEFA в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.85% | 2.93% | 2.93% | 2.31% | 1.74% | 2.45% | 2.68% | 2.13% | 2.04% | 2.47% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.88% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XFH.TO и HEFA
Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFH.TO и HEFA
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.