PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEU.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

XEU.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEU.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		1.33%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции XEU.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.41% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.26%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.50%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TOXEU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XEU.TO и HXS.TO

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

XEU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.76

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.10

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.08

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Корреляция

Корреляция между XEU.TO и HXS.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.43%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и HXS.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEU.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-27.42%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.44%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-22.63%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-27.42%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.67%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.57%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и HXS.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEU.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.13%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.54%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.59%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.14%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.52%

-0.53%