PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEU.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XEU.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEU.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		1.33%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEU.TO имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции XEF.TO немного отстают с 9.49%.

XEU.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.26%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.50%

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TOXEU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XEU.TO и XEF.TO

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XEU.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.91

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.22

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между XEU.TO и XEF.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.43%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEU.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-28.51%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.28%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-24.58%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-28.51%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.37%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.64%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и XEF.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 7.02% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEU.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.13%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.49%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.46%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.38%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.76%

+1.23%