Сравнение XETM.TO с BTC-USD
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, XETM.TO returned 131.12% vs -37.89% for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XETM.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XETM.TO показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.88%.
XETM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 61.18%
Сравнение доходности по годам XETM.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 26.70% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
BTC-USD Bitcoin | -26.61% | -10.57% | 139.80% | 59.87% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between XETM.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XETM.TO
BTC-USD
Сравнение XETM.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XETM.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.87 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | -0.75 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | -1.31 | +19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XETM.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.89 | +4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -83.55% | +49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -50.49% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -48.82% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -39.96% | +31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 34.53% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и BTC-USD
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 10.12% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 34.57% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 35.26% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 43.64% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 55.23% | -20.02% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор