Сравнение XETM.TO с AVDV
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XETM.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XETM.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XETM.TO и AVDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -15.17% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 6.10% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and AVDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDV
Сравнение XETM.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и AVDV
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -37.43% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -5.51% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -4.98% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 16.79% | +31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.77% | 18.23% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.77% | 20.40% | +28.37% |
Сравнение комиссий XETM.TO и AVDV
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и AVDV
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AVDV в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.86% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and AVDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор