PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XETM.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XETM.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, XETM.TO returned 131.12% vs 45.88% for AVDV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XETM.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.51%.

XETM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
13.63%
С начала года
26.70%
6 месяцев
33.91%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.89%
1 год
45.88%
3 года*
29.80%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XETM.TO и AVDV

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		26.70%74.97%5.16%-2.24%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.25%42.52%18.00%5.07%

Correlation

The correlation between XETM.TO and AVDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Over the past year, XETM.TO and AVDV have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

XETM.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.23

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.22

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.64

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

15.75

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.03

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и AVDV

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XETM.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-36.44%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-12.67%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.75%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.85%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.92%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и AVDV

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XETM.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

4.63%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

12.08%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

14.26%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

14.02%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

16.18%

+19.03%

Сравнение комиссий XETM.TO и AVDV

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и AVDV

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.52%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XETM.TO and AVDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.

XETM.TO is categorized as Materials, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор