PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

XETM.TO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и AVDV

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.77%42.52%18.00%5.07%
Разные валюты инструментов

XETM.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.83%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.86%
1 год
44.19%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий XETM.TO и AVDV

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.67

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.27

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

14.17

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.04

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и AVDV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и AVDV

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и AVDV

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-43.01%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-13.19%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-7.48%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.88%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.17%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и AVDV

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

6.98%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

11.28%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

16.67%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

13.79%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

16.14%

+18.57%