PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

XETM.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.21%30.20%22.14%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
9.50%
1 год
32.77%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с AVDVXETM.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и VCN.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.75

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.04

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

13.74

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.75

+0.18

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и VCN.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VCN.TO в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и VCN.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-37.32%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.02%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-4.18%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.94%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.43%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и VCN.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

5.64%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

10.77%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

15.25%

+28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

12.95%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

14.95%

+19.76%