PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XMA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

XETM.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		14.00%99.21%20.72%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 14.00%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMA.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-13.64%
С начала года
14.00%
6 месяцев
25.97%
1 год
89.40%
3 года*
35.59%
5 лет*
23.99%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDVXETM.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XMA.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.

XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.44

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.68

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.31

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

13.11

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.97

+1.90

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XMA.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XMA.TO в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.35%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XMA.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-100.00%

+66.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-26.96%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-99.99%

+86.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-100.00%

+91.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

6.80%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XMA.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

14.66%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

31.31%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

36.78%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

26.90%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

26.58%

+8.13%