PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XETM.TO с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XETM.TO returned 132.04% vs 156.86% for SETM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XETM.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 27.20%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 33.79%.

XETM.TO

1 день
-4.12%
1 месяц
14.61%
С начала года
27.20%
6 месяцев
37.88%
1 год
132.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
0.00%
1 месяц
8.45%
С начала года
33.79%
6 месяцев
38.26%
1 год
156.86%
3 года*
34.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XETM.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		27.20%74.97%5.16%-2.24%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		28.84%86.32%-5.79%-0.66%

Correlation

The correlation between XETM.TO and SETM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Over the past year, XETM.TO and SETM have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDVXETM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

XETM.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
3.65

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.60

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

6.32

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

20.04

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

3.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и SETM

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XETM.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-40.13%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-24.96%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.32%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.11%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

7.86%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и SETM

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XETM.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

12.66%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

33.11%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

43.20%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

34.42%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.24%

34.42%

+0.82%

Сравнение комиссий XETM.TO и SETM

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и SETM

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.52%0.66%0.69%0.48%

Часто задаваемые вопросы

XETM.TO and SETM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

XETM.TO is categorized as Materials, while SETM is Energy Equities. XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.65% for SETM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор