Сравнение XETM.TO с SETM
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - XETM.TO tracks the S&P/TSX Energy Transition Materials Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и SETM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XETM.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- -18.23%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XETM.TO и SETM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -15.17% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -18.30% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and SETM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение XETM.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и SETM
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки SETM в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -40.16% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -26.34% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -13.90% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 46.46% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.77% | 37.20% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.77% | 37.20% | +11.57% |
Сравнение комиссий XETM.TO и SETM
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и SETM
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SETM в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.60% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XETM.TO and SETM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XETM.TO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XETM.TO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор