PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

XETM.TO и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		18.51%86.32%-5.79%-0.66%
Разные валюты инструментов

XETM.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 18.51%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.28%
1 месяц
-12.22%
С начала года
18.51%
6 месяцев
36.01%
1 год
136.21%
3 года*
28.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDVXETM.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и SETM

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.09

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.23

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

5.43

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

17.84

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.09

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и SETM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и SETM

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SETM в 1.34%

TTM202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и SETM

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-42.81%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-25.85%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-14.72%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-14.59%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

7.72%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и SETM

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеют волатильность 15.57% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

16.35%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

35.94%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

44.33%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

34.11%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

34.11%

+0.60%