PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 11.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESX.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XESX.L имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции IEVL.L немного впереди с 11.64%.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%21.72%-10.70%14.52%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-12.69%15.26%

Correlation

The correlation between XESX.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between XESX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и IEVL.L

Секторы
XESX.L
IEVL.L

Финансовые услуги

26.0%
22.6%

Промышленность

22.9%
17.0%

Технологии

16.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Здравоохранение

5.6%
12.3%

Энергетика

5.4%
5.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XESX.L
22.9%
IEVL.L
17.0%

Технологии

XESX.L
16.7%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
IEVL.L
6.2%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
IEVL.L
12.3%

Энергетика

XESX.L
5.4%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
IEVL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
IEVL.L
6.2%

Недвижимость

XESX.L

-

IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XESX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.53

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.44

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.24

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.04

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.53

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и IEVL.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-34.81%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.62%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-16.27%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-16.48%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-34.81%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.62%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-6.04%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.86%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 3.94%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.14%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.59%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.26%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.15%

+0.71%

Сравнение комиссий XESX.L и IEVL.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор