Сравнение XESX.L с VEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).
XESX.L и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и VEUR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XESX.L и VEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | -1.21% | 24.66% | 2.94% | 16.40% | -8.32% | 12.93% | 0.07% | 18.58% | -12.98% | 10.98% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | -0.69% | 26.00% | 4.43% | 13.51% | -4.33% | 16.97% | 2.77% | 19.67% | -9.54% | 15.39% |
Разные валюты инструментов
XESX.L торгуется в GBp, в то время как VEUR.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VEUR.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям VEUR.L по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.78% соответственно.
XESX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 7.63%
VEUR.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и VEUR.L
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XESX.L vs. VEUR.L — Ранг доходности на риск
XESX.L
VEUR.L
Сравнение XESX.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | VEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.60 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и VEUR.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и VEUR.L
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VEUR.L в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.78% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.28% | 3.35% | 3.53% | 3.05% | 3.04% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и VEUR.L
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и VEUR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XESX.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -28.59% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.59% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -16.38% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -28.59% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -8.18% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.12% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.86% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и VEUR.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеют волатильность 6.42% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XESX.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.12% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.85% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.51% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.68% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.86% | +3.37% |