PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XESX.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESX.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D
-1.21%24.66%2.94%2.90%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.52%14.12%19.92%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.


XESX.L

1 день
3.01%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.24%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.86%
10 лет*
7.63%

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий XESX.L и FTWG.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XESX.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XESX.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.81

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.59

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

9.87

-6.02

XESX.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XESX.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.22

-1.08

Корреляция

Корреляция между XESX.L и FTWG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и FTWG.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D
0.03%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и FTWG.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XESX.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.16%

-17.78%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.16%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.05%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-2.06%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.87%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и FTWG.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XESX.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.42%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.19%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.94%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.95%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

11.95%

+6.28%