Сравнение XESX.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XESX.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XESX.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | -1.21% | 24.66% | 2.94% | 2.90% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.52% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.
XESX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 7.63%
FTWG.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и FTWG.L
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XESX.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XESX.L
FTWG.L
Сравнение XESX.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.59 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.87 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.22 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и FTWG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и FTWG.L
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и FTWG.L
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XESX.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -17.78% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.16% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.05% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -2.06% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.87% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и FTWG.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XESX.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.42% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.19% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.94% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.95% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 11.95% | +6.28% |