Сравнение XESX.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XESX.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESX.L или URTH.
Основные характеристики
| XESX.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.94% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 11.06% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.48% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 12.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 11.85% |
| Макс. просадка | -45.28% | -34.01% |
| Текущая просадка | -8.23% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и URTH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и URTH
С начала года, XESX.L показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и URTH
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESX.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и URTH
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.29% | 2.95% | 4.84% | 1.68% | 2.85% | 2.41% | 2.84% | 2.99% | 2.23% | 0.12% | 3.34% | 2.95% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и URTH
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и URTH
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.