Сравнение XESX.L с EUN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L).
XESX.L и EUN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и EUN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XESX.L и EUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | -1.21% | 24.66% | 2.94% | 16.40% | -8.32% | 12.93% | 0.07% | 18.58% | -12.98% | 10.98% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 1.49% | 23.34% | 2.83% | 12.45% | 4.23% | 17.70% | -1.02% | 20.48% | -9.23% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EUN.L с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям EUN.L по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.12% соответственно.
XESX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 7.63%
EUN.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и EUN.L
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUN.L в 0.35%.
Доходность на риск
XESX.L vs. EUN.L — Ранг доходности на риск
XESX.L
EUN.L
Сравнение XESX.L c EUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | EUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.70 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и EUN.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и EUN.L
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EUN.L в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 2.34% | 2.35% | 2.76% | 2.54% | 2.51% | 2.27% | 2.39% | 3.08% | 3.47% | 3.17% | 3.17% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и EUN.L
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, примерно равная максимальной просадке EUN.L в -45.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и EUN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XESX.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -45.10% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.70% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -13.31% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -26.13% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.61% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.72% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.85% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и EUN.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XESX.L | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.47% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.37% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.18% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.42% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.73% | +3.50% |