Сравнение XESX.L с IDWR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).
XESX.L и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESX.L или IDWR.L.
Основные характеристики
| XESX.L | IDWR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.94% | 20.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.06% | 32.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.48% | 6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 19.02 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 11.36% |
| Макс. просадка | -45.28% | -56.74% |
| Текущая просадка | -8.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XESX.L и IDWR.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и IDWR.L
С начала года, XESX.L показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям IDWR.L по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESX.L и IDWR.L
XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESX.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и IDWR.L
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IDWR.L в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.29% | 2.95% | 4.84% | 1.68% | 2.85% | 2.41% | 2.84% | 2.99% | 2.23% | 0.12% | 3.34% | 2.95% |
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.06% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и IDWR.L
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -45.28%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и IDWR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и IDWR.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.