PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESX.L с FEZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

XESX.L и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESX.L и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		-1.84%24.66%2.94%16.40%-8.32%12.93%0.07%18.58%-12.98%10.98%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.05%27.99%5.38%20.81%-4.08%15.93%1.76%21.25%-10.86%14.01%
Разные валюты инструментов

XESX.L торгуется в GBp, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 7.88% против 10.61% соответственно.

XESX.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.61%
1 год
11.90%
3 года*
9.40%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.88%

FEZ

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
15.07%
3 года*
12.25%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с URTHXESX.L с SPX4.LXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VUKE.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий XESX.L и FEZ

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XESX.L vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.46

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между XESX.L и FEZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и FEZ

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FEZ в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		0.03%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.78%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и FEZ

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XESX.LFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.16%

-64.21%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.63%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-35.05%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-39.69%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.80%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-17.17%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.77%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и FEZ

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 6.19%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESX.LFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.89%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.16%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.14%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.06%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.81%

-0.58%