Сравнение XESG.TO с JNK
XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.68%/yr vs 6.70%/yr for JNK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности XESG.TO и JNK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XESG.TO торгуется в CAD, в то время как JNK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESG.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 3.07%.
XESG.TO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам XESG.TO и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 11.62% | 26.25% | 20.05% | 10.13% | -7.77% | 22.91% | 4.80% | 15.28% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 3.07% | 3.77% | 16.96% | 9.94% | -5.94% | 3.06% | 3.17% | 3.43% |
Correlation
The correlation between XESG.TO and JNK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов XESG.TO и JNK
Секторы
XESG.TO
JNK
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XESG.TO
JNK
-
Энергетика
XESG.TO
JNK
Сырьевые материалы
XESG.TO
JNK
-
Промышленность
XESG.TO
JNK
-
Технологии
XESG.TO
JNK
Коммунальные услуги
XESG.TO
JNK
-
Потребительский циклический сектор
XESG.TO
JNK
-
Потребительский защитный сектор
XESG.TO
JNK
-
Недвижимость
XESG.TO
JNK
-
Коммуникационные услуги
XESG.TO
JNK
-
Здравоохранение
XESG.TO
JNK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESG.TO vs. JNK — Ранг доходности на риск
XESG.TO
JNK
Сравнение XESG.TO c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESG.TO | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.67 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 7.51 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESG.TO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.74 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XESG.TO и JNK
Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки JNK в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESG.TO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -15.75% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -3.38% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | -7.77% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -14.90% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.35% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.20% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESG.TO и JNK
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESG.TO | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.13% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 4.16% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 5.19% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 7.26% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 8.02% | +8.81% |
Сравнение комиссий XESG.TO и JNK
XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESG.TO и JNK
Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JNK в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 1.94% | 2.13% | 2.45% | 2.74% | 2.63% | 1.88% | 2.15% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESG.TO and JNK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
XESG.TO is categorized as Canada Equities, while JNK is High Yield Bonds. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.40% for JNK.
Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор