PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.68%/yr vs 16.92%/yr for HEFA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как HEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.38%.

XESG.TO

1 день
1.16%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.62%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

HEFA

1 день
0.66%
1 месяц
5.86%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.29%
1 год
28.71%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и HEFA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		11.62%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.38%18.86%23.48%17.68%1.92%18.51%0.37%11.93%

Correlation

The correlation between XESG.TO and HEFA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between XESG.TO and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESG.TO и HEFA

Секторы
XESG.TO
HEFA

Финансовые услуги

38.5%
24.3%

Энергетика

19.3%
3.8%

Сырьевые материалы

17.9%
6.2%

Промышленность

8.9%
19.3%

Технологии

8.3%
11.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.8%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.4%

Здравоохранение

0.1%
10.1%

Финансовые услуги

XESG.TO
38.5%
HEFA
24.3%

Энергетика

XESG.TO
19.3%
HEFA
3.8%

Сырьевые материалы

XESG.TO
17.9%
HEFA
6.2%

Промышленность

XESG.TO
8.9%
HEFA
19.3%

Технологии

XESG.TO
8.3%
HEFA
11.0%

Коммунальные услуги

XESG.TO
2.7%
HEFA
3.7%

Потребительский циклический сектор

XESG.TO
2.2%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

XESG.TO
1.9%
HEFA
6.8%

Недвижимость

XESG.TO
0.2%
HEFA
1.8%

Коммуникационные услуги

XESG.TO
0.1%
HEFA
4.4%

Здравоохранение

XESG.TO
0.1%
HEFA
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Доходность на риск

XESG.TO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.22

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.04

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.13

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.06

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и HEFA

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки HEFA в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-28.48%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.22%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-15.07%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-15.07%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.90%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.20%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и HEFA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 3.49%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.29%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.99%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

12.65%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.65%

+2.18%

Сравнение комиссий XESG.TO и HEFA

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и HEFA

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.94%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and HEFA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.35% for HEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор