Сравнение XES с NVIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR).
XES и NVIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и NVIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 41.08% | 5.89% | -5.44% | 6.34% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 20.38% | 9.84% | 17.53% | 6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 20.38%.
XES
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 60.19%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- -2.26%
NVIR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и NVIR
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Доходность на риск
XES vs. NVIR — Ранг доходности на риск
XES
NVIR
Сравнение XES c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.12 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.92 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между XES и NVIR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и NVIR
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности NVIR в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.20% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.76% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и NVIR
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и NVIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -22.47% | -73.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.70% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -4.51% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -4.62% | -49.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 4.10% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и NVIR
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.94% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 12.04% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 22.24% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 19.32% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 19.32% | +25.87% |