Сравнение XES с LNGX
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XES charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности XES и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 15.84%.
XES
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- -3.36%
- Всё время*
- -3.54%
LNGX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.55K | $432.47K | $544.55K | |
| $5.95M | $7.55M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам XES и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.79% | 4.57% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 15.84% | 5.29% |
Correlation
The correlation between XES and LNGX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. LNGX — Ранг доходности на риск
XES
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XES c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и LNGX
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки LNGX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -17.89% | -77.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -14.76% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -6.52% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 25.19% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 25.19% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 25.19% | +19.67% |
Сравнение комиссий XES и LNGX
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и LNGX
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности LNGX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and LNGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.85% for LNGX.
XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для XES и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор