Сравнение LNGX с PSCE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%.
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам LNGX и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 29.21% | 2.06% |
Correlation
The correlation between LNGX and PSCE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. PSCE — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение LNGX c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и PSCE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -96.21% | +78.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -77.04% | +59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -58.88% | +53.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 27.38% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 37.39% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 43.19% | -18.22% |
Сравнение комиссий LNGX и PSCE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и PSCE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PSCE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.34% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and PSCE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
PSCE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.24% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор