Сравнение LNGX с FENY
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 21.34%.
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам LNGX и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 21.34% | 2.76% |
Correlation
The correlation between LNGX and FENY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. FENY — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение LNGX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и FENY
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -74.35% | +56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -14.09% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -23.06% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 20.72% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 26.44% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 29.81% | -4.84% |
Сравнение комиссий LNGX и FENY
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и FENY
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FENY в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.62% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and FENY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
FENY has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.24% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор